Именно для рабочего стола Вам нужны иконки в формате ico -они в архиве (так не распаковываются как рисунки).
Итак, сохранили себе на диск архив, распаковали его, запомнили адрес размещения у себя на компьютере.
Теперь кликаете на любой ярлык правой кнопкой мышки, выбираете "Свойства", в открывшемся окошке выбираете вкладку Ярлык.
Внизу нажимаете кнопку "Сменить значок".
Открывается новое окошко , в котором указываете путь к папке с иконками в ico
В открывшемся списке выбираете понравившуюся, Ок.